驯养游戏-克拉拉不吃茄子

也无所谓，反正该讲的东西都没变。

    三个做好准备，楚行之开始做报告。

    谢砚舟听了一会，觉得他们的问题和对他作报告那次一样，还是太老实了。

    大概是习惯了学术界的报告方式，和其它量化团队恨不得把最好的几个数字放大裱起来的方式不同，他们习惯用更保守客观的方式阐述自己的业绩，不管是做得好的地方还是不够理想的地方都一并列出来。

    但即使是这样，谢砚舟还是能察觉到高管们的动摇。

    就算只是用这样的方式报告，他们的业绩还是太亮眼了。在过去一年市大幅动好几次的况下，他们的收益率不算太高，只有20%左右，但可怕的是他们的夏普指数超过了2.0，这种稳定几乎可以近几个传说级别的量化基金，连带着让传统投资行业的高管们都起了警戒心。

    但可惜的是，也是因为太过老实，他们虽然至少藏起了最关键的技术细节，但大概是考虑到说服力，他们还是多多少少透露了一些模型本身的结构和使用数据的方式，这也给了台下的攻击的机会。

    马上就有提出疑虑：“夏普指数怎么可能这么高，这个数字一定有问题。波动率是怎么算的？无风险利率呢？”

    楚行之倒是不以为忤，耐心解释：“其实我们用了相对比较保守的月度数据，无风险利率也用的是国债利率，所以这是个相对保守的数字。当然夏普指数也没有一直都这么高，这是最后两个月调整模型之后的结果，明年根据况也有可能会降低一些。”

    不少高管脸色沉起来，也就是说如果用其他模型组一些更讨巧的方法，他们的夏普指数还会更高？

    这几个到底是什么？！

    马上又有找到攻击点：“你说最后两个月？看来是模型过拟合了。”

    这属于沈舒窈的领域了，她开道：“这个我们其实做过……”

    她还没说完，马上又有进来：“你们为什么特别去掉了这几个时间点的数据，这难道不是说明你们模型的稳健不够，目前的结果只是巧合吗？”

    沈舒窈又慌慌张张打算开始回答这个问题：“我们去掉这些数据是因为……”

    “你们这个参数的逻辑是什么。”没等她开，就有提高声音压过她，“这个参数该不会是随意改的吧，我看你们这个业绩是纯凭运气。明年说不定会有巨大的亏损。”

    沈舒窈想反驳，越说越着急：“并不是这样的，这个参数本身……”

    “你们这些改动有没有经过风险委员会的同意。”马上有用更大的声音盖过她。

    “我看根本没有吧，他们这个业绩里面问题很大，需要风险部门彻底检查代码，进行白盒测试。”马上有提出要求。

    沈舒窈听到简直难以置信，这不就相当于让全世界都知道他们的模型是什么样子了？！

    沈舒窈急了：“你也太不讲理，这个……”

    “但是你解释不出任何一个问题。”那个马上乘胜追击，“你们现在是惠方的一部分了，如果有风险或者合规问题整个惠方都要承担责任的。”

    马上会议室里就响起了一片赞同声。

    可是他们也没有给她任何说话的机会，每当她要说什么，这些就会故意压住她让她无法开。

    沈舒窈并不是擅长吵架的，声音也小，在这种况下快要掉出眼泪。

    安浩然想骂了，但是比他更快的，谢砚舟稳重开：“够了。”

    会议室终于安

    静了下来，谢砚舟用带着冷漠和些许轻视的眼神扫过会议桌上的：“让她把话说完。”

    “可是……”支配沟通的小伎俩被察觉，那个想要重新拿回话语权，却被谢砚舟提高声音压下去：“听她说完。”

    他放柔声音，带着一点安抚看向沈舒窈：“从第一个问题开始回答，模型过拟合了吗？”

    虽然看起来像是不偏不倚的控场，但是知道内的艾登一眼就看出来两眼神流的小细节。

    如果是正经问题也就算了，这些根本就是蛋里挑骨，甚至想借机压榨序列把模型出来，把序列彻底毁掉。

    希望谢砚舟公布婚讯的时候这些不会后悔。

    在谢砚舟的控场下，沈舒窈总算平复下绪，语气平稳地回答了其他高管的技术问题。

    “我们也很担心过拟合，所以也用了其它市场的数据做了测试，才确定下最终的参数和结构。结果在这里。”

    “我们去掉这些时间点的数据是因为这些时间点市场出现了技术故障，数据并不具有参考。”

    “这个参数一开始的确只是因为波动太大手动填进去调整的，但是之后我们做了非常完整的测试和校准，并且修改了模型结构。在调整之后模型的表现就正常了，收益一直比市本身的指数要高。”

    这句话说


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